Базовые главы финансовой математики
Санкт-Петербург, осень 2021
Описание
В курсе мы обсудим основные принципы финансовой математики: арбитраж, справедливую оценку стоимости таких финансовых инструментов, как европейский опцион, фюьчерс или форвард, а также базовые идеи оптимального контроля.
Курс предполагает базовые знания теории вероятностей и теории случайных процессов, математического анализа, линейной алгебры и теории меры.
